1936年5月中旬的一个晚上，军团政治部举办了庆祝东征胜利的联欢晚会。领导们简短地讲完话后就开始表演话剧。在剧中，英俊高大的徐海东扮演智勇双全的红军司令；操一口晋语的程子华扮演国民党山西省主席赵戴文，惟妙惟肖；军团政治部宣传部长黄镇不仅是这个剧的编剧，而且演阎锡山这个头号反派。陈鹤桥、马青年、吴建民等人分别饰演红军或者国民党军官，王首道和刘华清等人演北平的男女学生。主要内容表现红军东征到山西，阎锡山阻挠红军抗日，结果遭到红军和抗日人民痛打的故事。由于这部戏演员阵容空前强大，剧情有趣，台下指战员和群众口号不断，热火朝天。
    该徐海东出场了，他向剧中的学生代表表示欢迎，鼓励他们参加红军，这时刘华清所扮演的女生突然两腿筛糠，脸色通红，一句台词也说不出来了，最后憋了半天，一扭头跑到后台去了。徐海东笑了，台下也笑了，刘华清在自己的回忆录里戏谑地说：“由此我也发现，搞假肯定不是我的擅长。”

此图为小桥畔镇的旧长城

此图为乌审旗钦定甘珠尔经庙

此图为红军西征期间，徐海东（右）与军团政治部主任王首道合影

    1936年5月18日，为了打通与苏联的联系，中央军委发布《关于西征战役的行动命令》。徐海东率领右路军，指挥红15军团的73、75、78师向宁夏这个马鸿逵的封建王国推进。
    由于东征期间，红15军团伤亡不小，补充了大量的新兵，导致部队军事素质有比较大的下降。再加上宁夏城镇的城墙在经历了清末回民大起义的洗礼后，修建得尤其坚固，因此每夺取一座城市红军都要付出巨大的代价，比如屡次无法攻陷安边堡。
    随后，徐海东发觉这样硬打不行，在面对夜袭无法攻克的小桥畔时，他让敌工部长唐天际和刘华清与守城的外国传教士及民团谈判，结果取得了很大的成功，红军获得了所需要的布匹、粮食。
    离小桥畔不远，是绥远省乌审旗的蒙古族聚居地，为了打消蒙族武装对红军的敌意，徐海东会见了乌审旗蒙古王爷的儿子，宣传了共产党的政治主张和民族政策，小王子钦佩徐海东，于是将一只黑色玉雕的鼻烟壶送给了徐海东，后来徐海东转送了斯诺。

此图为“两广六一事变”中的李宗仁与陈济棠

此图为红军西征期间所制作的标语

此图为徐海东所指挥夺取的原豫旺县城遗址

    红军在攻取宁夏的过程中陷入了苦战，而陈诚所指挥的中央军则开始对陕甘苏区发动了进攻，但是就在这时，一个对于红军而言很好的机会来了，陈济棠和李宗仁率领两广的军队宣誓抗日反蒋，挥师北上。于是蒋介石不得不将用于围剿红军的中央军南调，直到1936年9月初，两广事变才告解决，正是利用这段时间，红军在宁夏站稳了脚跟，而一、二、四三大方面军完成了伟大的会师。
    进人六月，红15军团78师先后占领了定边、盐池两座县城，徐海东所亲自率领的73、75两师，则推进到了豫旺县城所在地（今同心县下马关）。并攻下了富裕的王家团庄，获得了大量的小麦。
    豫旺的得名，缘于该城明代是豫王的封地，该城墙雉堞林立，比宁夏的其它城墙坚固不少，其四周有青砖砌成的围墙，高三丈多，宽丈余。县长董天祥率领3、400民团以及正规军孔庆福一个骑兵营，加上一些被裹挟的民众，共有1000多人守城，再加上飞机的配合，红15军团的几次强攻都停滞了。
    徐海东决心长期围困，封锁城内的水源。可谁知运气不好，守军在城里挖了口井。徐海东继续围困，整整16天过去了，城里的守军开始动摇，徐海东此时通过所抓获的俘虏，得知城内的守军指挥部在东门，他命令两个团分别佯攻南门和西门，当孔庆福分兵防守之后，徐海东下令集中主力猛攻东门和北门，20来挺机枪完全压制了敌人的火力，战士们憋了许久，驾着云梯，一跃而上，将城里的敌人全部歼灭，俘虏280人，战马150匹，孔庆福带着一些残兵败将跳墙逃跑，董天祥被愤怒的群众打死。

此图为韦州城遗址

此图为韦州城边的康济寺塔，徐海东曾率参谋人员攀爬上去，观察地形，指挥战斗。

    徐海东攻陷了豫旺之后，继续向北前进，他的目标就是当时宁夏的两大商业中心之一的韦州城。
    韦州城是明代庆王的封地，和豫旺一样坚固，城内驻扎着马鸿逵部骑1团3营，以及2、300壮丁，100余民团，共约7、800人。韦州被围之后，马鸿逵派骑2团团长马光宗率领骑兵1400余人加一个迫击炮排前往救援。由于马光宗绕道而来，避开了红军的侦查，结果经过战斗，围城的红军两面被夹击，徐海东下令撤退。
    虽然红军撤退了，但依然修建了简易工事，果然不出徐海东所料，马光宗率领主力追了过来，与红军在韦州附近的红城水展开一场激战，最终红军将马光宗军击退。
    之后，红15军团就与马鸿逵的骑兵转入了僵持。

此图为西征期间的红15军团78师的战士

同心清真大寺，该建筑完全是中国式的。

此图为徐海东在该寺的留影

    战役陷入僵持之后，徐海东就率领红15军团在豫旺休整，在此期间，我国历史上第一个少数民族自治政权——豫海县回民自治政府成立了。
    在西征时期，中央制定了一系列民族政策，比如“三大禁条四大注意”。以及“回民自己的事由回民自决，回民独立平等自由”；“回汉民族在政治经济上一律平等”；“信仰自由、保护清真寺，保护阿红（訇）”；“联合土耳其、外蒙古、苏联共同抗日等”。回族群众因此热情地将红军看做自家人。
    徐海东坚决地执行了这些政策，他还多次指示部下——宁夏缺水，因此一定要自己找水源满足部队饮水需要，哪怕喝苦水，也不能让回族群众没水喝。看到黎巴嫩裔美国医生海德的时，他还建议海德改一个回族姓氏——马海德。
    部队在休整期间，徐海东常安排演出，他相信欣赏演出是保持士气，提高觉悟的最好办法。危拱之率领的红军剧社就是常客，每当剧社演出，许多国民党士兵也会偷偷地过来听。
    徐海东喜欢文艺，他做窑工的时候喜欢听京剧，自己时不时也会唱一些。有一次手枪团化装打下了栾川，部队缴获了一台唱机，徐海东命令俘虏兵把唱机修好，然后很惬意地在房子里欣赏起音乐。
    除了亲自给战士们演话剧，徐海东还喜欢给战士们唱戏。有一次红15军团在榆林桥取胜，徐海东很高兴，就给战士们唱京剧，唱完京剧唱汉剧，唱完汉剧大家还想听，于是就唱黄陂小调，红15军团的指挥员与战士之间，关系就是如此融洽。

西征时期的红15军团

西征时期的红15军团

此图为西征红军与各族群众所举办的同乐晚会

此图为斯诺所拍摄的，由红军剧社演出的舞蹈《统一战线舞》

采访前线时身穿红军服装的斯诺

徐海东在回族群众马广谦家住时在住所前的留影