1934年11月23日，国民党北平军分会组织“军法会审”，吉鸿昌毫不畏惧，把敌人的法庭变成了宣传抗日的讲堂。何应钦问：“你为什么搞抗日活动？说出你们的秘密来！”吉鸿昌义正辞严地答道：“抗日是四万万五千万中国人民的事情，有什么秘密？只有蒋介石跟你们祸国殃民，和日本暗中勾结，干些不明不白的勾当，才有秘密。”接着又说，“我要救国，蒋要卖国，我不得不为抗日而讨蒋。”当被问到“为何加入共党，危害民国”时，他坦然而自豪地说：“我是中国共产党党员，我为我们党的主义和政纲而奋斗。我们摆脱了旧军阀的生活而转到为工人、为劳动群众、为全国国民、为全人类的正义进步而斗争的阵营里，我参加了为全世界历史上所未有的伟大工程，这正是我们的光荣……你们说我们党是‘危害民国’，试问你们又干了些什么？你们当政七年来的所作所为，哪一样不曾‘危害民国’？哪一样不是‘危害民国’？我们共产党在中华民族解放运动中不避牺牲，不辞艰苦，正是为了保护国民。”被激怒的敌人当即给吉鸿昌施以酷刑。

　　11月24日，是吉鸿昌殉难的日子。当“立时枪决”的命令传来，吉鸿昌显得异常镇静。他向敌人要了笔、墨、纸、砚，挥笔疾书，写下自己怎样走上革命的道路，历数了国民党蒋介石反动政府祸国殃民的种种罪行。接着，他又分别给自己的妻子、兄弟和朋友写下简短的遗嘱。

　　他给妻子胡红霞的遗嘱是这样写的：

　　红霞吾妻鉴：

　　夫今死矣，是为时代而牺牲。人终有死，我死您也不必过伤悲，因还有儿女得您照应，家中余产不可分给别人，留作教养子女等用，我笔嘱矣，小儿还是在天津托喻先生照料上学，以成有用之才也。家中继母已托二、三、四弟照应教（孝）敬，你不必回家可也。

　　就义的时刻到了，吉鸿昌大步走上刑场。临刑前，他用树枝作笔，以大地为纸，写了一首浩然正气的就义诗：“恨不抗日死，留作今日羞。国破尚如此，我何惜此头！”写毕高呼：“抗日万岁！”“中国共产党万岁！”尔后英勇就义，年仅39岁。

　　吉鸿昌牺牲后，胡红霞费尽周折，才得到了这份珍贵的遗嘱。

　　吉鸿昌就义后，党组织派人及时找到烈士的家属，转达了对吉鸿昌壮烈牺牲的哀悼。1945年党的“七大”时，党中央决定授予吉鸿昌“革命烈士”称号。1951年，人民政府把印有毛泽东主席亲笔题词“永垂不朽”的烈属证书授予烈士的妻子胡红霞。1964年11月，烈士的遗骨迁至河南省郑州市烈士陵园。1979年4月5日，在河南省扶沟县建成吉鸿昌烈士纪念馆，供人们怀念凭吊。